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关于开展信用风险缓释工具登记托管、清算结算业务有关事项的通知(清算所发〔2017〕69号)

  各市场成员:

  为规范开展银行间市场信用风险缓释工具登记托管、清算结算业务,保障市场成员合法权益,根据中国银行间市场交易商协会相关规定,经中国人民银行批准同意,银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)为市场成员提供信用风险缓释工具登记托管、清算结算、信息披露、代理付息兑付和信用事件后续服务等业务。现将有关事项通知如下: 

  一、本通知所涉及信用风险缓释工具包括合约类和凭证类产品。合约类产品包括但不限于信用违约互换、信用风险缓释合约等产品;凭证类产品包括但不限于信用联结票据、信用风险缓释凭证等产品。 

  二、创设机构首次申请办理凭证类产品创设登记时,应与上海清算所签署登记服务协议,开立创设账户。创设机构应在登记日前向上海清算所提交创设登记材料,上海清算所根据创设机构提交的材料及系统分销结果办理凭证类产品的初始登记。 

  三、上海清算所为信用风险缓释工具提供清算结算服务。双边清算的信用风险缓释工具交易,市场参与者可通过上海清算所办理,也可以自行清算。集中清算的信用风险缓释工具交易,由上海清算所办理清算结算。 

  四、信用风险缓释工具的全额逐笔清算结算按以下步骤开展: 

  (一)上海清算所实时接收通过同业拆借中心达成的信用风险缓释工具交易数据。交易双方需在指定时点前通过上海清算所完成信用风险缓释工具交易的清算结算确认。 

  (二)上海清算所依据交易双方有效指令及相关业务规定,计算市场成员的应收应付金额,组织完成信用风险缓释工具交易的全额逐笔清算结算。 

  (三)信用事件发生后,交易双方需通过上海清算所就信用事件相关要素及清算结算条件达成一致。对于交易双方约定的可交付债务,如符合上海清算所的要求,上海清算所将生成并发布信用事件结算单据,并据此组织双方完成信用事件的确认和结算。 

  (四)信用事件所涉及的实物结算可通过非交易过户方式办理。 

  (五)信用风险缓释工具交易和信用事件的清算结算一旦完成,不可撤销。因交易一方资金或产品不足导致结算失败的,由责任方承担对其交易对手的违约责任,上海清算所不承担相关责任。 

  五、市场成员应在上海清算所指定或开立准确有效的资金结算账户,并授权上海清算所对该账户进行直接借记或贷记处理。上海清算所作为中国人民银行大额支付系统特许参与者,为市场成员提供信用风险缓释工具结算服务。  

  六、上海清算所可为市场成员提供抵押品管理和盯市估值等增值服务。 

  七、上海清算所网站(www.shclearing.com)是中国人民银行指定的信息披露平台。凭证类产品创设初始登记、付息兑付,信用风险缓释工具存续期间、信用事件触发及后续结算等相关信息,应通过上海清算所网站向市场或定向创设范围内的投资者披露。信息披露内容按交易商协会有关业务指引执行。 

  八、自即日起,上海清算所开始受理信用风险缓释工具清算业务参与者的信息登记工作。 

  九、信用风险缓释工具集中清算业务由上海清算所另行规定。 

  十、信用风险缓释工具初始登记、清算结算、信息披露、付息兑付和收费标准等参照上海清算所发布的《信用风险缓释凭证登记结算业务规则》、《债券登记托管、清算结算业务规则》等规定执行。 

  十一、本通知由上海清算所负责制定、解释和修改,并自公布之日起实行,其他未尽事宜参照上海清算所相关规定执行。 

  合约类产品业务联系人: 

  蔡  悦:021-23198587;caiyue@shclearing.com 

  杜  一:021-23198597;duyi@shclearing.com 

  凭证类产品业务联系人: 

  何松洋:021-23198722;hesongyang@shclearing.com 

  周欣悦:021-23198685;zhouxinyue@shclearing.com 

 

  银行间市场清算所股份有限公司 

                              2017年4月28日