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上海清算所2017年业务概况

中央对手清算
    2017年,上海清算所不断夯实业务基础,实现业务稳步发展。全年清算业务总量265.1万亿元,同比增长21%。其中,中央对手清算量88.4万亿元,同比增长35%。按业务类别来看,利率衍生品中央对手清算14.3万亿元,同比增长46%;外汇中央对手清算9.9万亿美元,同比增长29%;债券净额清算7.4万亿元,同比增长79%;大宗商品衍生品中央对手清算476.6亿元。上海清算所积极探索中央对手清算业务创新和功能优化。一是完成中长期利率互换集中清算业务上线,在不改变现有利率互换清算规则和方案基础上将清算产品期限延长至10年,拓宽利率互换集中清算产品期限。二是正式启用利率互换合约压缩功能,在符合集中清算风险控制要求和清算参与者自愿申请的条件下,对清算参与者已纳入中央对手方清算的存续期合约进行匹配和计算,减少清算参与者存续期合约数量及名义本金,提高集中清算效率。三是完成外汇24小时交易清算处理、外汇期权业务计费改造等,优化外汇清算业务功能。四是上线上海碳配额远期中央对手清算业务。

登记托管结算
    上海清算所主要托管短融、中票等公司信用债券,同业存单、大额存单等货币市场工具,以及金融机构债券和结构性产品等创新金融产品,目前已成为全国公司信用债券登记托管结算中心,实现了对非金融企业债务融资工具的全券种服务。截至2017年底,全国债券市场新发债券62%托管在上海清算所,全国公司信用债券新发债券67%托管在上海清算所。为落实国家关于债券市场开放发展的总体安排和人民银行统一部署,上海清算所切实履行金融市场基础设施职责,于2017年7月3日顺利实现与香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)联通,正式启动香港与内地债券市场托管结算基础设施互联互通。“债券通”标志着银行间债券市场新一轮对外开放的启动,也是银行间债券市场深化对外开放的第一步。“债券通”业务上线以来,运行平稳。截至2017年底,一级市场发行方面,20家发行人共计发行21期“债券通”债券、发行总额295亿元人民币,上海清算所共处理“债券通”面向境外投资人分销31笔 ,涉及结算金额22.02亿元人民币。二级市场结算方面,上海清算所共处理1304笔“债券通”结算,涉及结算金额1709.37亿元人民币。

清算会员体系
    上海清算所持续优化健全清算会员动态管理体系,加强会员资质管理,完善会员激励机制,更好服务市场机构,持续激发机构积极性。上海清算所实行分层净额清算制度,清算会员包括综合清算会员、普通清算会员和特殊清算会员。截至2017年底,共有清算会员88家,其中,综合清算会员12家、普通清算会员76家。综合清算会员可参与所有或部分中央对手清算业务的自营业务清算和代理业务清算,分为上海清算所综合清算会员和产品类综合清算会员。上海清算所综合清算会员可参与所有中央对手清算业务的代理清算,产品类综合清算会员可参与对应产品业务的代理清算。

合格中央对手方建设
    上海清算所继续主动接受国际监管评估,积极推进跨境监管认证工作,营造国际业务发展的良好环境。公司获得美国商品期货交易委员会(CFTC)颁发的“不行动函”,可向美国金融机构直接提供中央对手清算服务,并积极向CFTC申请衍生品清算组织(DCO)注册豁免。2017年4月,正式向欧洲证券及市场管理局(ESMA)申请第三国中央对手方(TC-CCP)认证,积极推动和协助人民银行与欧盟委员会(EC)就中央对手方监管进行等效认证评估。2017年5月,配合人民银行参与国际货币基金组织和世界银行对中国的金融体系稳定评估(FSAP),评估显示,公司风险管理安排设计良好,符合PFMI国际标准要求。