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上海清算所2014年业务概况

2014年,上海清算所创新推出人民币利率互换、人民币铁矿石掉期、人民币动力煤掉期和外汇等4项中央对手清算业务,已经建立起银行间市场统一、多层次、全方位的中央对手清算体系,全年清算46.18万亿元,其中中央对手清算19.64万亿元。

2014317日和714日,上海清算所清算分别完成首只境外非金融企业(戴姆勒股份公司)在境内发行的人民币债券(熊猫债)与首只非公开定向项目收益票据的发行登记,全年共完成登记托管固定收益产品4698只、5.55万亿元;付息兑付2.81万亿元;期末托管余额4823只、5.57万亿元。20143月,上海清算所开始提供债券招标发行服务,为债券的发行、登记、托管、清算、结算提供全流程、一站式服务。

 

人民币利率互换集中清算业务

20141月和7月,上海清算所分别推出人民币利率互换集中清算和代理清算业务,使利率互换成为我国第一个集中清算的场外衍生品,有力支持我国成为全球第三个实施场外金融衍生品强制集中清算机制的国家。纳入强制集中清算的品种包括:浮动端参考利率为SHIBOR隔夜、SHIBOR三个月和7天回购定盘利率等3个品种、期限在5年以下的利率互换交易,符合这些要素标准的人民币利率互换交易涵盖了90%以上的市场份额。2014年,该业务共清算2.45万笔、2.3万亿元。

 

人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务

201484日,上海清算所创新推出人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务。人民币铁矿石、动力煤掉期是指交易双方通过上海清算所指定的经纪公司达成交易,以人民币计价、清算、结算的,以指定的铁矿石、动力煤现货价格指数为最终结算标的,通过上海清算所进行中央对手清算的场外大宗商品金融衍生品。截至2014年底,人民币铁矿石掉期中央对手清算量约为2740万湿吨,人民币动力煤掉期中央对手清算量约为5160万吨。

 

外汇中央对手清算业务

2014113日,上海清算所推出外汇中央对手清算业务,涵盖外汇即期、外汇远期、外汇掉期,可覆盖绝大多数银行间外汇市场交易。其中,可中央对手清算的即期交易包括了美元/人民币、欧元/人民币、日元/人民币、英镑/人民币、港币/人民币、澳元/人民币6个货币对。美元/人民币的远期、掉期交易可中央对手清算的期限范围由一个月拓展至一年。引入外汇中央对手清算机制后,20141112两个月的清算金额较去年同期增长62%

 

登记托管

2014年,上海清算所共为13种创新金融产品提供登记托管和清算结算服务。

 

项目收益票据

项目收益票据指非金融企业在银行间债券市场发行的,募集资金用于项目建设且以项目产生的经营性现金流为主要偿债来源的债务融资工具。

 

服务对象

截至2014年底,上海清算所共有综合清算会员3家;A类普通清算会员38家,B类普通清算会员5家,C类普通清算会员36家;产品类综合清算会员中,利率互换集中清算综合清算会员5家,航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算综合清算会员5家。

截至2014年底,上海清算所共开立5136个投资者账户,包括政策性银行3家,商业银行421家,证券公司108家,保险公司91家,基金公司7家,信用社121家,非银行金融机构100家,非金融机构法人29家,人民银行批准的境外机构120家,非法人机构4136家。其中,非法人机构包括1366只证券投资基金,1379只企业年金计划,92只保险产品,457只信托产品,500只证券公司资产管理计划,56只社保基金,133只基金管理特定客户资产管理组合,以及153家其他非法人机构。