关于发布中国信用债AAA级同业存单指数等数据产品的公告

为丰富中国信用债指数体系,为市场参与者提供新的债券价格指标和投资标的,银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)于2017年9月12日正式向市场发布六只中国信用债指数数据产品。

一、中国信用债AAA级同业存单指数

该指数样本券由AAA级信用评级商业银行发行的剩余期限1天(含)以上不含权固定利率同业存单组成。指数代码SCH00801。指数基准日为2013年12月31日,基点值为100。截至2017年8月31日,指数样本券数量4510只,总收益指数总市值5.82万亿,加权平均收益率4.4585%,加权平均久期0.2379。

二、中国信用债AA+级同业存单指数

该指数样本券由AA+级信用评级商业银行发行的剩余期限1天(含)以上不含权固定利率同业存单组成。指数代码SCH00802。指数基准日为2014年7月1日,基点值为100。截至2017年8月31日,指数样本券数量3151只,总收益指数总市值1.56万亿,加权平均收益率4.6771%,加权平均久期0.3260。

三、中国信用债AAA级短期融资券指数

该指数样本券由AAA级信用评级主体发行的剩余期限1天(含)以上不含权固定利率短期融资券组成。指数代码SCH00803。指数基准日为2013年12月31日,基点值为100。截至2017年8月31日,指数样本券数量99只,总收益指数总市值1924亿,加权平均收益率4.6186%,加权平均久期0.4303。

四、中国信用债AA+级短期融资券指数

该指数样本券由AA+级信用评级主体发行的剩余期限1天(含)以上不含权固定利率短期融资券组成。指数代码SCH00804。指数基准日为2013年12月31日,基点值为100。截至2017年8月31日,指数样本券数量179只,总收益指数总市值1521亿,加权平均收益率5.1513%,加权平均久期0.4668。

五、中国信用债1-3年AAA级中期票据指数

该指数样本券由债项评级AAA、剩余期限1-3年(含1年)的不含权固定利率中期票据组成。指数代码SCH00805。指数基准日为2013年12月31日,基点值为100。截至2017年8月31日,指数样本券数量543只,总收益指数总市值1.29万亿,加权平均收益率5.0030%,加权平均久期1.8158。

六、中国信用债3-7年AAA级中期票据指数

该指数样本券由债项评级AAA、剩余期限3-7年(含3年)的不含权固定利率中期票据组成。指数代码SCH00806。指数基准日为2013年12月31日,基点值为100。截至2017年8月31日,指数样本券数量318只,总收益指数总市值7632亿,加权平均收益率5.0539%,加权平均久期3.5674。

指数数据及编制方案见网站债券指数专区:http://www.shclearing.com/cpgz/zqjqysp/zqzs/

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