关于提供企业债公司债估值、债券远期收益率曲线、债券VaR等数据产品的公告

2016 年12月26日,银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)正式向市场推出企业债公司债估值、城投债收益率曲线族、信用债综合指数、债券远期收益率曲线及债券VaR数据。

一、企业债公司债估值

企业债公司债估值数据包括跨市场发行的企业债和交易所发行的公司债,本次共新增企业债公司债估值约9000只。上海清算所估值将覆盖全市场各类企业信用类债券。

二、城投债收益率曲线族

城投债收益率曲线族数据包括城投AAA、城投AA+、城投AA和城投AA-四个评级的曲线,期限均为0至15年;同时,延长铁道债和超AAA曲线至15年。

三、信用债综合指数

信用债综合指数是反映全市场公司类信用债价格走势的综合指数,成份券包含银行间和交易所市场公开发行的短期融资券、中期票据、企业债、公司债、中小企业集合票据等。

四、债券远期收益率曲线

债券远期收益率曲线数据为收益率曲线远期的即期收益率和远期的到期收益率数据,每日公布1950条远期收益率数据。

五、债券VaR

债券VaR数据为上海清算所托管债券的风险分析数据,置信水平包括95%和99%,持有期为1、5、10日,回溯期为250日,每日公布7万余条债券VaR数据。

欢迎广大市场机构提出建议,期待与各位的合作!

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